Dans la calle Molina Lario, au centre de la ville, se dresse une des plus belles églises Renaissance de l'Andalousie: la Catedral de Málaga. Connue plus familièrement sous le nom de La Manquita (la manchote ou la mutilée), elle fut érigée sous l'égide bienveillante des rois catholiques à partir de la première moitié du XVIe siècle pour se terminer au XVIIIe siècle. Depuis ce jour, la tour sud ainsi que la façade principale demeurent inachevées en raison des nombreux événements politiques qui ont bouleversé le paysage de Málaga. L'intérieur de l'édifice, Renaissance et baroque, renferme dans la nef centrale les stalles du coro datant du XVIIe siècle. Les scupltures de Pedro de Mena (1628-1688) y dominent. Une visite des chapelles est tout indiquée pour y découvrir des bijoux architecturaux et artistiques.
D'origine romaine, la forteresse de l'Alcazaba fut reconstruite durant le IXe siècle par les Maures sous la protection du roi Badis de Grenade. Dominant les flots bleus de la Méditerrannée, elle conserve une architecture maure aux parois de stuc finement ciselé, ainsi que des jardins et des bassins de tradition andalouse. L'Alcazaba abrite un modeste musée archéologique qui comprend entre autres des vestiges de la préhistoire retrouvées dans la grotte de Nerja, des mosaïques et des sculptures datant respectivement des époques phénicienne et romaine.
Découvert en 1951 en contrebas du cerro de la Alcazaba, le Teatro Romano jouit maintenant d'un emplacement sous le soleil après être resté dans l'ombre durant des siècles. Son érection date du Ier siècle sous le règne d'Auguste. Il possède un diamètre de 31 m, une hauteur de 16 m et un parterre de 15 m. Enfin, une cavea de trois gradins et des portes d'entrée les dominant forment l'essentiel de ce monument.
Málaga rend hommage à un de ses fils avec l'ouverture, en 1983, de la Casa-Museo Pablo Ruiz Picasso. La maison natale du peintre, située dans la trépidante Plaza de la Merced, est désormais classée monument historique-artistique national et comprend un musée dédié aux ouvres originales de Picasso. Outre la collection permanente, on peut y voir des expositions temporaires. Le musée renferme des salles vouées aux livres illustrés, aux gravures et à la céramique, c'est-à-dire trois supports artistiques qui ont fasciné le maître. L'institution propose aux visiteurs plus de 3 500 ouvres d'artistes mondialement connus comme Miró, Bacon, Ernst, Tàpies, Chillida et plusieurs autres. Le musée met également en valeur les ouvres de créateurs originaires de Málaga.
Situé dans le Palacio de los Condes de Buenavista datant du XVIe siècle, le Museo Provincial de Bellas Artes se consacre aux arts d'un autre temps. Une collection de peintures, sculptures, mobiliers et orfèvreries du XVe au XVIIIe siècle, ainsi qu'une collection liée aux peintres régionaux du XIXe siècle, composent pour le plaisir des yeux un ensemble artistique classique sans pareil. Depuis 2003, le Palacio accueille le Museo Picasso, inauguré par le roi et la reine d'Espagne. Les ouvres du célèbre artiste de Málaga, présentées en une chronologie avisée, appartenaient à Christine Ruiz-Picasso, la veuve de Paulo, le fils aîné de Pablo.
Une promenade au centre historique de la ville, récemment réaménagé, permet la découverte de lieux insoupçonnés. D'abord le pasaje Chinitas constitue une petite artère riante et fréquentée où il fait bon flâner, la calle Granada qui renferme le musée des Beaux-Arts et, enfin, la calle Larios, un des principaux points de rencontre de la vieille ville. Légèrement à l'écart de cette dernière, les quartiers de El Perchel, El Egido et la Trinidad valent le détour.
Le Parque Natural de la Sierra de Las Nievas, d'une superficie de 16 564 ha, est sans nul doute un havre naturel d'une grande beauté aux environs de Málaga. On y trouve une magnifique forêt de pins d'Espagne qui s'étend sur 2 000 ha et, en montagne, une végétation qui comprend des genévriers et des chênes faginés.
Le sous-sol du parc cache des gouffres impressionnants comme celui de Honda et le GESM d'une profondeur de 1 100 m. La faune y est tout aussi variée, avec ses loutres, bouquetins, chevreuils, daims et rapaces.
Les villes balnéaires aux abords de Málaga offrent aux baigneurs des plages de sable doré.Torreblanca, située à Fuengirola, comprend les infrastructures d'usage et permet la pratique de différents sports nautiques. À Nerja, la plage Torrecilla possède, quant à elle, une large voie sur la roche, idéale pour la course à pied et la pratique du vélo.